Plan Proyecto 1 (Finalizado)

“El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia”

Albert Einstein.

El fin de este proyecto no es dar a conocer el santo grial de las estrategias, pues la verdadera importancia radica en comprobar que se pueden obtener importantes beneficios sin grandes riesgos, es decir poniendo mayor atención a la preservación del capital y a la gestión de operaciones. Por ejemplo el tomar beneficios parciales, juega a nuestro favor aumentando nuestro porcentaje de entradas positivas, y aunque de igual manera afecta negativamente el Riesgo/beneficio (R/r), nuestro “backtesting” ha comprobado que es más útil que muchos indicadores.

Antes que nada queremos saber cuántos pips necesitaríamos para alcanzar nuestro objetivo. Un cálculo simple nos diría que para lograr un rendimiento del 100%, con un apalancamiento de 1:10, se requieren acumular un millar de pips, sin embargo la operativa real no es tan simple así que debemos tomar en cuenta varios factores que influirán en el resultado.

Habría que considerar que podemos aumentar el número de contratos a operar, así que necesitamos poner objetivos parciales muy generales pues no sabemos a ciencia cierta que sucederá mañana. Podemos partir de un plan anual que pueda adecuarse y modificarse conforme se vayan cumpliendo o no los objetivos. Dividimos el plan en varias etapas, quedando las dos primeras de 60 días y de la etapa 3 a la 5 de 40:

						OBJETIVO
ETAPA	LEVERAGE	CONTRATOS	TP1	TP2	VALOR PIP	PIP X DIA	DIAS	PIPS	$
1	1:12	6	3	3	3	5.40	60	324	972.00
2	1:12	7	4	3	3.5	5.40	60	324	1,134.00
3	1:11	8	4	4	4	5.40	40	216	864.00
4	1:11	9	5	4	4.5	5.40	40	216	972.00
5	1:11	10	5	5	5	5.40	40	216	1,080.00
							240	1296	5,022.00

Cabe señalar que tomamos en cuenta días de operación, es decir cinco por semana que corresponden aproximadamente a 20 por mes y a 240 por año. Viéndolo así parecería más que simple, sin embargo hay que tomar en cuenta otros factores que impedirán que esto sea tan fácil como parece.

Como nuestro primer objetivo es la preservación del capital es necesario limitar el riesgo de nuestra operativa. Según los cánones lo recomendable es no arriesgar más de un 2% en cada operación, respetando esta premisa nuestro riesgo máximo será de $100 y según el plan para la primera etapa tenemos 6 mini contratos que implican que cada pip vale $6 usd por lo que nuestro “Stop Loss” máximo deberá ser de 16.6 pips y esta limitación nos conducirá invariablemente a la disminución en el % de operaciones acertadas. Por lo cual será necesario filtrar las operaciones. Para el caso del presente proyecto resolvimos operar sólo las entradas propuestas por cualquiera de los tres pero confirmadas por al menos dos de nosotros. Esto sabemos que limitará el número de operaciones e incluso podremos meter operaciones tardías, sin embargo lo vemos necesario para apegarnos al plan.

Una vez calculado el máximo SL, determinamos que por lo general para cada operación el TP1 será de 1:1.5 mientras que el TP2 será de de 1:3, ejemplo:

SL	TP1	TP2
8	12	24
10	15	30
15	22.5	45
17	25.5	51

Cada etapa analizaremos resultados y con ello modificaremos las reglas generales. Para la primera etapa quedaron las siguientes:

-         - Apalancamiento no mayor a 1:15.

-         - Toma de beneficios parciales.

-         - SL máximo 17 pips.

-         - Pérdidas máximas permitidas:

Diario: 3 operaciones negativas consecutivas, -50 pips, -6%. Lo que suceda primero.

Semanales: 3 dias de pérdida consecutivos, -150 pips o -15%. Lo que suceda primero.

Mensuales: 5 dias de pérdida consecutivos, -200 pips o -20%. Lo que suceda primero.

Cabe señalar que operaciones perdedoras en esto son inevitables, pero llegado el caso de perder el 20% de la cuenta en un solo mes, se replanteará el proyecto.

Comenzamos...

Alex Vizueth.
Mayo 2012.